คลิ้ก! เพื่อเลือกหมวดหมู่บทความ
บทความล่าสุด
📝 Interview Summary & Short Note สรุปบทสัมภาษณ์และ Video Clip เกี่ยวกับแนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบ, ความจริงเกี่ยวกับกฎการอย่าขาดทุนของ Warren Buffett และการรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจและการขาดทุนในการลงทุนของ คุณ มด แมงเม่าคลับ ในรายการ Money Plus วันที่ 2022-05-16 ที่ผ่านมา ใครสะดวกอ่านแบบย่อก็อ่านได้ ใครสะดวกดูเป็นคลิปเต็มๆก็ดูกันได้เลยครับ
สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นเรามักจะถูกแนะนำวให้ลงทุนในหุ้นใหญ่ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพิสูจน์กันครับว่าการลงทุนในหุ้นใหญ่นั้นดีจริงหรือไม่?
ข้อมูล “วงใน” คือข้อมูลที่นักลงทุนส่วนใหญ่ต่างปรารถนาที่จะได้ล่วงรู้มันล่วงหน้ากันอยู่เสมอ คำถามก็คือ … ความจริงแล้วมันมีประโยชน์, ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ามากสักแค่ไหน ในการที่เราจะต้องคอยเสาะแสวงหาพวกมันในการลงทุนกันแน่? ในบทความนี้ผมจะขอนำเอาข้อมูลส่วนหนึ่งจากคลังงานวิจัยของทีมงาน SiamQuant มาเผยแพร่ให้นักลงทุนทุกคนได้รับทราบประสิทธิภาพ รวมถึงถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆของมันกันโดยละเอียดครับ
บันทึกวิดีโองานสัมมนา
บันทึกวิดีโองานสัมนาพร้อม Slide ประกอบการบรรยายงาน SiamQuant Conference 2015 : Kick Starting Quant Era กว่า 5 ชั่วโมงเต็มนั้น จะเป็นการพาเพื่อนๆย้อนอดีตไปฟังงานสัมนาประวัติศาสตร์ที่จะเปิดประตูสู่ยุคของการลงทุนแบบ Quant เป็นงานแรกในไทย!!
บันทึกวิดีโองานสัมมนา Intro to OKRs : ยกระดับธุรกิจและการลงทุน ด้วยระบบการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs โดยคุณมด แมงเม่าคลับ แบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้น และ ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการปฎิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เขียนหนังสือ Best Seller เรื่อง OKRs เจ้าของเพจ Nopadol’s Story และ Performance Measurement
องค์ความรู้และความเข้าใจเพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบ
ผมเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่ย่อมต้องเคยมีความฝันที่จะสร้างความร่ำรวยอย่างมหาศาลจากการลงทุนในตลาดหุ้นกันไม่มากก็น้อย คำถามก็คือ … ความจริงแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่นั้นมีโอกาสมากแค่ไหนที่จะเป็น “มหาเศรษฐี” จากการลงทุนในตลาดหุ้นกันแน่? ในบทความนี้ ผมจะนำนักลงทุนทุกท่านไปพบกับข้อเท็จจริงและความน่าจะเป็นของเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมา เพื่อช่วยสร้างความคาดหวังที่สมจริงในการลงทุนกันครับ!
การคาดการณ์ตลาด, เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนั้น ถือเป็นของคู่กันกับนักลงทุนมาอย่างช้านาน เนื่องจากคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถทำกำไรจากตลาดขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม น้อยคนนักที่จะเข้าใจดีว่าการคาดการณ์อนาคตให้ได้อย่างแม่นยำอยู่ตลอดเวลานั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และไม่ได้มีความจำเป็นในการทำกำไรจากการลงทุนเลย! ในบทความนี้ ผมจึงอยากจะขออธิบายถึงเหตุและผลที่อาจช่วยทำให้คุณเลิกเสพย์ติดและพยายามคาดเดาตลาด อีกทั้งยังจะสามารถช่วยให้เราทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในการลงทุนกันอีกด้วยครับ
กฎข้อแรกของ Warren Buffett ที่ว่า “อย่าขาดทุน” นั้น ถือได้ว่าเป็นบทสวดศักดิ์สิทธิ์ของนักลงทุนทั่วโลกมาหลายทศวรรษ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจก็คือความจริงแล้วคนส่วนใหญ่อาจกำลังเข้าใจถึงความหมายของมันผิดไปอย่างสุดกู่ ในบทความนี้ผมจะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานข้อโต้แย้ง รวมถึงความหมายที่แท้จริงของกฎการลงทุนในข้อนี้ของ Warren Buffett กันครับ!
ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index กันครับ!
ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงเดือนมกราคม ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index กันครับ!
บทวิจัยกลยุทธ์และระบบการลงทุนระดับโลก
Walter Schloss คือสุดยอดนักลงทุนหุ้นคุณค่าหรือ VI ที่ได้สร้างผลตอบแทนทบต้นโดยเฉลี่ยที่สูงถึง 15.6% ต่อปี ตลอดระยะเวลากว่า 47 ปีที่เขาได้บริหารจัดการกองทุนของเขา โดยแนวคิดรวมถึงผลการทดสอบวิจัยจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นไปอ่านกันได้เลยครับ!
บทความนี้จะเป็นการ Update ผลการทดสอบระบบการลงทุน Magic Formula จนถึงช่วงวิกฤติ Covid-19 ในช่วงต้นปี 2020 ซึ่งระบบการลงทุน Magic Formula นั้นก็เป็นหนึ่งในระบบการลงทุนกว่า 30+ ระบบที่พวกเรารวบรวมมาให้ในชุดโค้ดสำเร็จรูปและฐานข้อมูลราคาและปัจจัยพื้นฐาน SiamQuant AlphaSuite ครับ
ในบทความนี้เราจะมาทำการรีวิวผลตอบแทนของ 33 กลยุทธ์การลงทุนใน SiamQuant AlphaSuite จากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก ในเดือนมกราคม 2020 ที่ผ่านมานี้ เพื่อช่วยให้เพื่อนนักลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลการลงทุนของตนเองกันได้ในอีกมิติหนึ่งกันครับ
สรุปและแปลงานวิจัยด้านการลงทุนระดับโลก
“The Superinvestors of Graham and Doddsville : สุดยอดนักลงทุนแห่ง Graham and Doddsville” คือการถ่ายถอดเรื่องราวจากปลายปากกาของสุดยอดนักลงทุนแห่งยุค Warren Buffett ที่เล่าเรื่องราวของคนกลุ่มๆหนึ่งและสิ่งใดที่พวกเขาทำแล้วทำให้ชนะตลาดได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน
ในบทความ “All Weather Story” Ray Dalio ได้ถ่ายทอดแนวคิดและเรื่องราวจุดกำเนิดของกลยุทธ์ All Weather ที่ต่อมาได้กลายมาเป็นตำนานของวงการการเงินโลก พวกเราชาว SiamQuant จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนลองเข้ามาอ่านกันดูครับ!!
ในบทความ “How The Economic Machine Works ?” Ray Dalio เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจว่า “ไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยฟันเฟืองต่างๆมากมายด้านในเป็นการทำงานร่วมกันของสิ่งที่เรียบง่ายที่มีจำนวนมหาศาล” พวกเรา SiamQuant อยากเชิญชวนให้ทุกคนลองเข้ามาอ่านกันดูครับ!!
ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาไขความลับเกี่ยวกับการใช้ค่า Long-Term P/E Ratio ในระยะยาวจากผลการทดสอบในตลาดหุ้นไทยกัน เพื่อพิสูจน์ความจริงกันว่า คำแนะนำของ Benjamin Graham จะยังคงใช้ได้กับตลาดหุ้นไทยเมื่อวันเวลาผ่านมากว่าชั่วอายุคนได้หรือไม่!?
จำเป็นด้วยหรือ ที่เราจะต้องคำนวณค่า P/E Ratio ด้วยผลกำไรสุทธิเพียง 1 ปีย้อนหลัง อย่างที่หลายๆคนทำกันไม่เว้นแม้แต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย? เราจะคำนวณเป็นค่า P/E Ratio ย้อนหลัง 2, 5 หรือ 10 ปีกันแทนไม่ได้หรืออย่างไร!? แล้วถ้าทำอย่างนั้น อะไรจะเกิดขึ้นกันล่ะ? และนี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับรู้กันต่อจากนี้ครับ!!
เราคงไม่ต้องอธิบายว่า “เส้นค่าเฉลี่ย” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักของเพื่อนๆนักลงทุนมากแค่ไหน แต่ถ้าถามกลับไปก็แทบไม่น่าเชื่อว่า…มีน้อยคนนักที่รู้ว่าเหตุใดมันจึงเกิดขึ้นมา และมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? แล้วใครเป็นคนแรกที่ค้นพบเครื่องมือสำคัญตัวนี้? วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ!
ในวันนี้เราจึงอยากพาทุกคนไปเรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของเส้นค่าเฉลี่ยหรือ Moving Average ด้วยการสรุปงานวิจัยด้านการเงินที่โด่งดังที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก ซึ่งเขียนโดยผู้จัดการกองทุนชื่อดังอย่าง Mebane T. Faber แห่งกองทุน Cambria Investment ให้ได้อ่านกันครับ!