The Fund Grid Analysis System : หลักการคัดเลือกกองทุนส่วนบุคคลสไตล์ Quant Fund

เนื่องด้วยในปี 2020 ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นนี้นั้น ถือเป็นปีที่จะมีนวัตกรรมทางการเงินออกมาเปิดตัวในวงการการลงทุนไทยอย่างมากมาย โดยเฉพาะกับบรรดากองทุนเชิง Quant ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการลงทุนบ้านเรามากๆ จนทำให้เราแทบไม่มี Track Record ผลการลงทุนที่ยาวนานเพียงพอในการตัดสินใจเลือกกองทุนเหล่านี้ได้ดีสักเท่าไหร่นัก

ด้วยสาเหตุนี้เอง เราจึงอยากที่จะแชร์แนวคิดที่เพื่อนๆนักลงทุนน่าจะสามารถนำไปใช้สำหรับการคัดเลือกกองทุนและวิเคราะห์ผล Backtest ในแบบฉบับทีมงาน SiamQuant กัน โดยเป็นผลมาจากคำถามที่ว่า

“หากพวกเราทีมงาน SiamQuant ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการวิจัยออกแบบระบบกันอย่างหนัก ไม่สามารถลงทุนอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเองแล้วล่ะก็ เราจะมีวิธีการเลือกสรรกองทุนที่เรียกตัวเองว่า Robot, Algo, A.I. กันได้อย่างไรบ้าง!?”

โดยสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้ คือแนวคิดสำคัญซึ่งเราได้ทำการสรุปย่อออกมาจนกลายเป็นเครื่องมือ SiamQuant’s The Fund Grid Tool ซึ่งอาศัยหลักการวิเคราะห์ 9 ข้อ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 หมวดหลักๆ ที่เรียกว่า 3M-3S-3R ได้ดังต่อไปนี้

3M : การวิเคราะห์ภาพรวมของกองทุน

1. Manager : ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของผู้จัดการกองทุนและทีมงาน

2. Mindset : ทัศนคติ, ความเชื่อ และความซื่อสัตย์ ของผู้จัดการกองทุนและทีมงาน

3. Management Fee : ความคุ้มค่าของค่าบริหารจัดการที่เสียไป

3S : การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการวิจัยออกแบบระบบการลงทุน

1. Strategy : นโยบาย, กลยุทธ์ และเป้าหมายของกองทุน

2. Strictness : ความเข้มงวดในการวิจัยและการทดสอบระบบการลงทุน

3. Statistical Validity : ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ทางสถิติ

3R : การวิเคราะห์ถึงผลตอบแทน ความเสี่ยง และความยั่งยืน

1. Return : ผลตอบแทนคาดหวังในระยะยาว

2. Risk : ความเสี่ยงของระบบการลงทุน

3. Robustness : ความเสถียรยั่งยืนของระบบการลงทุน

โดยที่บันทึกวิดีโองานสัมมนาชิ้นนี้ จะชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงความความน่าเชื่อถือจากผลการวิจัย Backtest ของกองทุนส่วนบุคคลเชิง Quant Fund ในตลาดหุ้นไทย ด้วย SiamQuant’s Fund Grid Tools ซึ่งจะทำให้คุณมีภูมิต้านทาน และความสามารถในการเลือกสรรค์กองทุนเชิง Quants ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุนของคุณเป็นเหตุเป็นผล เพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของนักลงทุนไทย

หมายเหตุ : คณสามารถอ่านเนื้อหาเชิงงานเขียนได้ที่บทความ “The Fund Grid Tool” ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

http://www.siamquant.com/the-fund-grid/