กองทุนส่วนบุคคลสำหรับการลงทุนเชิงรุกในตลาดหุ้นไทย
TrendBaggers Private Fund
สร้างพอร์ตการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยการคัดสรรหุ้นเติบโตที่มีแนวโน้มราคาเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง พร้อมกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรับมือกับความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจในตลาดหุ้นไทย
- ลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและทนทานผ่านวิกฤติเศรษฐกิจของตลาดหุ้นไทยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
- คัดสรรหุ้นเติบโตที่มีแนวโน้มราคาเป็นขาขึ้น (High Growth & Up-Trending Stock) ด้วยระบบลงทุนเชิงปริมาณ
- รับมือกับความเสี่ยงในวิกฤติเศรษฐกิจได้อย่างยืดหยุ่น ด้วยการขายหุ้นและถือครองเงินสดตามสภาวะตลาด
- มีกลไกการหยุดระบบการลงทุนลงชั่วคราว เมื่อกลยุทธ์การลงทุนอยู่ในช่วงด้อยประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการโดย บล. บียอนด์ จำกัด มหาชน
-
SiamQuant ให้บริการแนะนำกองทุนส่วนบุคคล
ภายใต้ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
Last 29 Years CAGR: ~22%
Backtested Performance From 1997-2025
For Growth & Momentum Investing
นโยบายและจุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล Trend Baggers Private Fund ที่บริหารจัดการโดย บล. บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
ในปัจจุบันนี้ นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) สภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เกิดวิกฤติ Covid-19 (2) การถดถอยและด้อยประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (Active Investing) จากการซบเซาของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในตลาด และ (3) ความเสี่ยงจากความเปราะบางของสภาวะเศรษฐกิจโลกและสงครามที่อาจส่งผลกระทบกดดันตลาดหุ้นไทยอย่างยาวนานหลายปี ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ทำให้การลงทุนด้วยตนเองในสภาวะตลาดปัจจุบัน กลายเป็นความท้าทายซึ่งยากต่อการบริหารจัดการให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับเวลาที่คุณต้องสูญเสียไป
เพื่อแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว กองทุนส่วนบุคคล TrendBaggers Private Fund ซึ่งบริหารจัดการโดย บล. บียอนด์ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำเอากลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก 10X Strategy ซึ่งมีความแข็งแกร่งและทนทานต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจของตลาดหุ้นไทย มาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ โดยจะมุ่งเน้นทำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) ด้วยการใช้ระบบการลงทุนเชิงปริมาณ 10X Algorithm มาทำการคัดสรรและลงทุนในหุ้นเติบโตซึ่งมีแนวโน้มราคาหุ้นเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง พร้อมด้วยกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงในสภาวะเศรษฐกิจขาลง เพื่อบรรเทาความเสียหายของพอร์ตการลงทุนในวิกฤติเศรษฐกิจ และกลไกการหยุดการลงทุนชั่วคราวเมื่อระบบการลงทุนด้อยประสิทธิภาพลงในบางช่วงเวลา เพื่อเป็นตัวช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในอีกระดับหนึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ “บริการบริหารพอร์ตการลงทุนระดับสถาบันในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล” (Institutional-Grade Private Fund Solution) ที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในยุคปัจจุบันอย่างเข้มงวด ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถไขว่คว้าโอกาสจากตลาดหุ้นไทยได้อย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมรับมือต่อสภาวะตลาดขาลงและวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจยืดเยื้อในอนาคต ตลอดจนส่งมอบภาระการบริหารจัดการให้ระบบและผู้เชี่ยวชาญดูแล เพื่อคืนเวลาอันมีค่าให้กับเป้าหมายอื่นในชีวิตของคุณนั่นเอง
| ปัจจัย / ทางเลือก | 🏆 กองทุนส่วนบุคคล Trend-Baggers | ลงทุนด้วยตนเอง | ลงทุนผ่านกองทุนรวม | ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลอื่นๆ |
|---|---|---|---|---|
| การบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพแบบครบวงจร | ✅ มี | ❌ ไม่มี | ✅ มี | ✅ มี |
| ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีความแข็งแกร่งและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในระยะยาว | ✅ มี | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ |
| มีกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยืดหยุ่น ด้วยการขายหุ้นและถือเงินสดในวิกฤติเศรษฐกิจ | ✅ มี | 🤔 อาจจะ | ❌ ไม่มี | 🤔 อาจจะ |
| มีกลไกในการหยุดระบบการลงทุนชั่วคราว หากกลยุทธ์การลงทุนด้อยประสิทธิภาพลง | ✅ มี | 🤔 อาจจะ | ❌ ไม่มี | 🤔 อาจจะ |
| ทำการลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยระบบการลงทุนเชิงปริมาณ | ✅ มี | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ |
โดยที่กองทุนส่วนบุคคล TrendBaggers นี้ มีระดับความเสี่ยงตามประเภทสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ 6 (กองทุนตราสารทุน) เนื่องจากเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนตลาดเงินที่ ลงทุนเฉพาะใน ประเทศ | กองทุนตลาดเงินที่ ลงทุนในต่างประเทศ บางส่วน | กองทุนพันธบัตร รัฐบาล | กองทุนตราสารหนี้ | กองทุนผสม | กองทุนตราสารทุน | กองทุนหมวดอุตสาหกรรม | กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก |
นักลงทุนที่เหมาะกับกองทุนส่วนบุคคล TrendBaggers Private Fund
กองทุนส่วนบุคคล TrendBaggers Private Fund นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีความความเหมาะสมต่อเป้าหมายและคุณลักษณะของนักลงทุนดังต่อไปนี้
- นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ด้วยกลยุทธ์ที่ทนทานต่อวิกฤติเศรษฐกิจในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
- นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด โดยมีระดับความเสี่ยงที่ต่ำกว่าตลาดในระยะยาว
- นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมเชิงรับโดยทั่วไป
- นักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจและเชื่อมั่นในการลงทุนเชิงรุก ด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ
- นักลงทุนที่มีเงินเย็นมากกว่า 1 ล้านบาท และมีกรอบระยะเวลาการลงทุนมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
ต้นกำเนิดกลยุทธ์การลงทุน 10X Strategy ที่แข็งแกร่งและทนทานต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจของตลาดหุ้นไทยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
กลยุทธ์การลงทุน 10X ถูกวิจัยและเผยแพร่ขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 2019 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาถึงแนวคิดของสุดยอดนักลงทุนระดับโลก ที่สามารถสร้างการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอได้สูงกว่า 10 เท่าในภายใน 10 ปี โดยเป็นกลยุทธ์ที่ได้นำเอาแนวคิดในการลงทุนหุ้นเติบโต (Growth Investing Strategy) มาผสานกับหลักการลงทุนตามแนวโน้มของราคา (Trend-Following Strategy) เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนในระดับสูง จากกลุ่มหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังมีแนวโน้มของราคาหุ้นเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง พร้อมการถอยออกจากตลาดในช่วงที่ราคาหุ้นมีแนวโน้มเป็นขาลง เพื่อรอคอยโอกาสในการทำกำไรอีกครั้งหนึ่ง
โดยจากผลการวิจัยย้อนหลังด้วยความเข้มงวดระดับสูงในตลาดหุ้นไทยในช่วงเกือบ 30 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-2025 นั้น ให้ผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์การลงทุน 10X Strategy สามารถที่จะอยู่รอดผ่านวิกฤติเศรษฐกิจต่างๆในประเทศไทย และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวได้เป็นอย่างดี โดยมีผลตอบแทนทบต้นที่ราว 22% ต่อปี และมีอัตราการถดถอยของพอร์ตการลงทุนที่รุนแรงที่สุดหรือ Maximum Drawdown ที่ราว -30% ในช่วงวิกฤติต้มยำกุ้งในประเทศไทย ในช่วง ค.ศ. 1996-1999
โดยที่กราฟด้านล่างนี้แสดงถึงผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return), ผลตอบแทนทบต้นคำนวณย้อนหลัง 3 ปี (Rolling 3 Years CAGR) และการถดถอยของพอร์ตการลงทุน (Drawdown) จากผลการวิจัยทดสอบย้อนหลัง Backtest กลยุทธ์การลงทุน TrendBaggers Strategy (สีเขียว) เปรียบเทียบกับดัชนี SET Index (สีเทา) ในช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา รวมถึงดัชนี sSET (สีฟ้า) และ MAI (สีส้ม) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นการคำนวณของแต่ละดัชนี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนที่น้อยกว่าดัชนีตลาดต่างๆในอดีตอย่างชัดเจน
หมายเหตุ: ผลการทดสอบวิจัย/ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันหรือรับประกันถึงผลตอบแทนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
ผลการวิจัยทดสอบกลยุทธ์ 10X Strategy ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017-2025
ข้อมูลต่อไปนี้คือผลการวิจัยทดสอบย้อนหลังด้วยความสมจริงและความเข้มงวดในระดับสูง ของกลยุทธ์การลงทุนแบบ 10X Strategy ที่ขับเคลื่อนกองทุน TrendBaggers ซึ่งได้รวมเอาผลกระทบจากค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงผลกระทบจากสภาพคล่องและขนาดพอร์ตการลงทุน เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด TrendBaggers Composite Benchmark ซึ่งสร้างขึ้นจากสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในระยะยาวของกลยุทธ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017-2025 โดยมีสัดส่วนของดัชนีชี้วัด และผลลัพธ์การวิจัยทดสอบดังต่อไปนี้
หมายเหตุ: ผลการทดสอบวิจัย/ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันหรือรับประกันถึงผลตอบแทนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการทดสอบเพิ่มเติม
| ข้อกำหนดในการวิจัย | SiamQuant White Paper | การวิจัยโดยทั่วไป |
|---|---|---|
| ต้นทุนการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ||
| อัตราค่า Trade Commission | 0.3% ต่อครั้ง (ซื้อขาย 0.6%) | 0.1% ถึง 0.25% ต่อครั้ง |
| ต้นทุนค่า Trade Slippage | Dynamic Slippage ตามสภาพคล่อง โดยมีค่าเฉลี่ยทั้งซื้อและขายไปกลับรวมที่ราวๆ 1.37% | 0.05% ถึง 0.25% ต่อครั้ง |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ||
| ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ (Management Fee) | 2.14% ต่อปี รวม VAT | ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งกำไร (Profit Sharing Fee) | 20% ของผลกำไรที่อยู่เหนือระดับ High-Watermark คำนวณ ณ สิ้นปี | ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสินทรัพย์ (Custodian Fee) | 0.3% ต่อปี รวม VAT (อัตราค่าธรรมเนียมของพอร์ต 4 ล้านบาท) | ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน |
| กระบวนการทดสอบวิจัยทดสอบกลยุทธ์การลงทุน | ||
| แนวทางการวิจัยทดสอบและออกแบบกลยุทธ์การลงทุน | Theory-Driven: เริ่มต้นวิจัยทดสอบด้วยการตั้งสมมติฐาน แล้วจึงทำการทดสอบย้อนหลังกับฐานกับข้อมูลระยะยาวอย่างน้อย 20 ปี หรือครอบคลุมอย่างน้อย 2 วัฎจักรเศรษฐกิจ เพื่อทดสอบความเสถียรยั่งยืนของกลยุทธ์ในระยะยาวกับสภาวะเศรษฐกิจหลายๆรูปแบบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ | Data-Driven: มักเริ่มต้นวิจัยทดสอบด้วยการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องมีทฤษฎีรองรับ และทำการทดสอบกับข้อมูลระยะสั้น-กลาง โดยเฉพาะในช่วง 5-10 ปีล่าสุดเพื่อวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในสภาวะตลาดปัจจุบัน |
| การทดสอบวิจัยย้อนหลัง Backtesting และการทดสอบความเสถียรของกลยุทธ์การลงทุน Robustness Testing | ทดสอบแบบ In-Sample ด้วยข้อมูลระยะยาว และแบบ Out-of-Sample ด้วยเทคนิค Walk-Forward-Analysis (WFA) เพื่อลด Bias ในการวิจัย | ทำการประมวลผล Optimization เพื่อหาตัวแปรและค่า Parameter ของกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดกับข้อมูล In-Sample ซึ่งเสี่ยงต่อ Overfitting & Data Mining |
| การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงในอนาคต Monte Carlo Simuation | การทำ Monte Carlo Bootstrap โดยใช้ข้อมูล Out-of-Sample จาก Walk-Forward (WFA) | มักประเมินจากผลการวิจัยย้อนหลังแบบ In-Sample Backtest ในเบื้องต้นเท่านั้น |
| การแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลในการวิจัยทดสอบ | ||
| การแสดงผลทดสอบวิจัยย้อนหลัง Backtest Performance Report | แสดงผลการลงทุนย้อนหลังโดยละเอียด ที่คำนวณ ด้วยข้อมูลรายวัน (Daily Data) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงอย่างละเอียดชัดเจน | แสดงผลการลงทุนย้อนหลังเบื้องต้น ที่คำนวณ ด้วยข้อมูลรายเดือนหรือรายปี (Monthly) ซึ่งทำให้ไม่เห็นถึงความเสี่ยงที่แท้จริง |
| การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงในอนาคต Estimate Performance Report | แสดงผลการประเมินด้วยเทคนิคแบบ Monte-Carlo Bootstrap ในหลายมาตรวัดการลงทุน | ประเมินโดยอนุมาณจากผลการทดสอบย้อนหลังแบบ In-Sample Backtest เบื้องต้น |
| ตัวชี้วัดสถิติ (Metrics) | 10X Strategy | 10X Composite Benchmark |
|---|---|---|
| ผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) | 42.57% | -19.75% |
| ผลตอบแทนทบต้นต่อปี (CAGR) | 4.03% | -2.42% |
| ความผันผวนต่อปี (Annualized Volatility) | 12.17% | 15.12% |
| การขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) | -26.65% | -53.81% |
| ระยะเวลาฟื้นตัวทีนานที่สุด (เดือน) (Longest.DD) | 39.8 | 47.4 |
| อัตราส่วน MAR (CAGR/Max.DD) | 0.15 | -0.04 |
| อัตราส่วน Modified Sharpe | 0.33 | -0.16 |
| อัตราส่วน Modified Sortino | 0.34 | -0.14 |
| ความสัมพันธ์กับดัชนีชี้วัด (Benchmark Correlation) | 0.44 | 1.00 |
| โอกาสได้กำไรเมื่อถือครอง 1 ปี (1Y %Positive) | 44.19% | 32.14% |
| โอกาสได้กำไรเมื่อถือครอง 3 ปี (3Y %Positive) | 70.44% | 52.55% |
| โอกาสได้กำไรเมื่อถือครอง 5 ปี (5Y %Positive) | 100.00% | 98.49% |
ผลลัพธ์จากการจำลองสถานการณ์การลงทุนในระยะยาว ของกองทุนส่วนบุคคล TrendBaggers Private Fund
เนื่องจาก “ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต” เพื่อลดความกังวลต่อความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น เราจึงได้นำข้อมูลจากการทดสอบเชิงปริมาณอย่างเข้มงวดในระดับสูง มาใช้ในการจำลองทางสถิติเพื่อแสดงถึงโอกาสและความเป็นไปได้ของผลลัพธ์การลงทุน ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation ภายในกรอบระยะเวลาการลงทุน 10 ปี เพื่อประเมินถึงผลลัพธ์การลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแบบครอบคลุมทั้งในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและดีที่สุด (Worst & Best Case Scenario) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงผลลัพธ์จากการจำลองสถานการณ์ทางสถิติ (Simulation) เพื่อแสดงโอกาสและความเป็นไปได้เท่านั้น มิใช่การการันตีผลตอบแทนในอนาคตแต่อย่างใด การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
ผลตอบแทนทบต้นต่อปี (CAGR)
8% to 34%
การถดถอยสูงสุดของพอร์ตการลงทุน (Max. Drawdown)
-13% to -38%
การถดถอยที่ยาวนานที่สุดของพอร์ต (Longest Drawdown)
1.5 to 4.5 Years
ดูรายละเอียดผลตอบแทนและความเสี่ยงคาดหวังจากการจำลอง Monte Carlo Bootstrapping Analysis เพิ่มเติม
| 10 Years Expected Performance |
CAGR (%) | Max. Drawdown (%) | Longest DD (Months) | Sharpe Ratio (Rf =3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X | Composite Benchmark |
10X | Composite Benchmark |
10X | Composite Benchmark |
10X | Composite Benchmark |
|
| Good Case (5th Percentile) | 34.01 | 17.30 | -12.93 | -38.01 | 15 | 28 | 1.532 | 0.553 |
| Medium Case (50 Percentile) |
19.84 | 0.55 | -22.84 | -62.92 | 28 | 68 | 0.930 | -0.089 |
| Bad Case (95 Percentile) |
8.44 | -14.45 | -37.86 | -87.48 | 52 | 121 | 0.340 | -0.626 |
สถิติผลตอบแทนจากผลการจำลองการลงทุนในระยะเวลา 10 ปีของกลยุทธ์ 10X เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดผลการลงทุน 10X Composite Benchmark (SET100:30% + sSET:55% + MAI:15%) ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping
| CAGR Percentile Confidence Level | 3 Yrs Expect CAGR | 5 Yrs Expect CAGR | 10 Yrs Expect CAGR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X | Composite Benchmark | 10X | Composite Benchmark | 10X | Composite Benchmark | |
| 1% | 64.47 | 48.74 | 53.25 | 37.87 | 41.15 | 25.86 |
| 5% (Good) | 47.85 | 32.68 | 40.82 | 25.64 | 34.01 | 17.30 |
| 10% | 40.20 | 25.18 | 35.40 | 19.23 | 30.82 | 13.48 |
| 25% | 29.40 | 13.21 | 27.42 | 9.97 | 25.34 | 7.08 |
| 50% (Medium) | 18.89 | 0.55 | 19.41 | 0.41 | 19.84 | 0.55 |
| 75% | 10.29 | -10.85 | 12.43 | -8.42 | 14.84 | -5.98 |
| 90% | 3.77 | -20.20 | 7.26 | -16.19 | 10.67 | -11.33 |
| 95% (Worst) | 0.44 | -25.52 | 4.20 | -20.25 | 8.44 | -14.45 |
| 99% | -5.84 | -34.38 | -0.36 | -28.16 | 4.41 | -20.87 |
ภาพและตารางสถิติความน่าจะเป็นของผลตอบแทนทบต้นหรือ CAGR ของกลยุทธ์ 10X เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดผลการลงทุน 10X Composite Benchmark (SET100:30% + sSET:55% + MAI:15%) ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation
| Max.DD Percentile Confidence Level | 3 Yrs Expect Max.DD | 5 Yrs Expect Max.DD | 10 Yrs Expect Max.DD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X | Composite Benchmark | 10X | Composite Benchmark | 10X | Composite Benchmark | |
| 1% | -3.16 | -10.56 | -5.52 | -17.50 | -10.36 | -29.51 |
| 5% (Good) | -4.93 | -15.68 | -7.78 | -23.41 | -12.93 | -38.01 |
| 10% | -6.10 | -19.53 | -9.60 | -27.64 | -14.66 | -42.34 |
| 25% | -9.05 | -25.89 | -12.65 | -35.91 | -18.23 | -51.53 |
| 50% (Medium) | -12.87 | -36.84 | -15.97 | -46.56 | -22.84 | -62.92 |
| 75% | -16.63 | -48.56 | -21.18 | -59.03 | -28.52 | -74.41 |
| 90% | -21.76 | -60.48 | -26.19 | -70.51 | -34.21 | -83.22 |
| 95% (Worst) | -24.68 | -67.13 | -29.40 | -75.75 | -37.86 | -87.48 |
| 99% | -31.19 | -77.27 | -35.90 | -84.72 | -44.58 | -93.22 |
ภาพและตารางสถิติความน่าจะเป็นของอัตราการถดถอยสูงสุดของพอร์ตการลงทุนหรือ Max.DD ของกลยุทธ์ 10X เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดผลการลงทุน 10X Composite Benchmark (SET100:30% + sSET:55% + MAI:15%) ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation
| Longest.DD Percentile Confidence Level | 3 Yrs Expect LDD | 5 Yrs Expect LDD | 10 Yrs Expect LDD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X | Composite Benchmark | 10X | Composite Benchmark | 10X | Composite Benchmark | |
| 1% | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 20 |
| 5% (Good) | 7 | 10 | 9 | 14 | 15 | 28 |
| 10% | 8 | 11 | 11 | 17 | 17 | 34 |
| 25% | 10 | 15 | 13 | 24 | 21 | 47 |
| 50% (Medium) | 12 | 23 | 17 | 37 | 28 | 68 |
| 75% | 16 | 36 | 23 | 59 | 38 | 118 |
| 90% | 21 | 37 | 28 | 61 | 47 | 121 |
| 95% (Worst) | 24 | 37 | 32 | 61 | 52 | 121 |
| 99% | 34 | 37 | 42 | 61 | 63 | 121 |
ภาพและตารางสถิติความน่าจะเป็นของระยะเวลาในการถดถอยที่ยาวนานที่สุดของพอร์ตการลงทุนหรือ Longest DD (Recovery Time) ของกลยุทธ์ 10X เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดผลการลงทุน 10X Composite Benchmark (SET100:30% + sSET:55% + MAI:15%) ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation
| Sharpe Ratio Percentile Confidence Level | 3 Yrs Expect Sharpe | 5 Yrs Expect Sharpe | 10 Yrs Expect Sharpe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X | Composite Benchmark | 10X | Composite Benchmark | 10X | Composite Benchmark | |
| 1% | 2.689 | 1.874 | 2.201 | 1.295 | 1.803 | 0.813 |
| 5% (Good) | 2.117 | 1.207 | 1.824 | 0.865 | 1.532 | 0.553 |
| 10% | 1.848 | 0.871 | 1.617 | 0.643 | 1.402 | 0.398 |
| 25% | 1.383 | 0.395 | 1.291 | 0.280 | 1.176 | 0.154 |
| 50% (Medium) | 0.928 | -0.092 | 0.936 | -0.082 | 0.930 | -0.089 |
| 75% | 0.473 | -0.503 | 0.588 | -0.408 | 0.683 | -0.322 |
| 90% | 0.062 | -0.835 | 0.270 | -0.667 | 0.470 | -0.514 |
| 95% (Worst) | -0.181 | -1.016 | 0.084 | -0.812 | 0.340 | -0.626 |
| 99% | -0.671 | -1.333 | -0.271 | -1.051 | 0.098 | -0.835 |
ภาพและตารางสถิติความน่าจะเป็นของค่าผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนวัดด้วย Sharpe Ratio ของกลยุทธ์ 10X เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดผลการลงทุน 10X Composite Benchmark (SET100:30% + sSET:55% + MAI:15%) ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล TrendBaggers Private Fund ที่บริหารจัดการโดย บล. บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล TrendBaggers Private Fund
บริหารจัดการโดย: บล. บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทกลยุทธ์: กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก 10X Strategy ด้วยการคัดสรรหุ้นเติบโตซึ่งมีแนวโน้มของราคาหุ้นเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในตลาดหุ้นไทย
นโยบายการบริหารความเสี่ยงในวิกฤติเศรษฐกิจ: การลดการถือครองหุ้นและถือครองเงินสดแทน (Cash Position) และการหยุดระบบการลงทุนชั่วคราว เมื่อกลยุทธ์ด้อยประสิทธิภาพลงอย่างมีนัยสำคัญ (System Death Stop)
นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่จ่าย
เงินลงทุนเริ่มต้น: 1 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End): ร้อยละ 2% เมื่อเริ่มต้นการลงทุน
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (Management Fee): ยกเว้นไม่เก็บในปีแรก และเก็บในปีถัดไปที่ร้อยละ 2%
ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งผลกำไร (Profit Sharing Fee): 20% ของผลกำไรเหนือระดับ High-Watermark
ค่าธรรมเนียมการดูแลทรัพย์สิน (Custodian Fee): 12,000 บาทต่อปี โดยธนาคารกรุงไทย
การเพิ่มทุนขั้นต่ำ: 100,000 บาท
รายละเอียดค่าธรรมเนียมทรัพย์สินต่อเงินลงทุนตั้งต้น
| Initial AUM | Minimum Yearly Custodian | Custodian / Initial AUM |
|---|---|---|
| 1,000,000 | 12,000 | 1.20% |
| 2,000,000 | 12,000 | 0.60% |
| 3,000,000 | 12,000 | 0.40% |
| 4,000,000 | 12,000 | 0.30% |
| 5,000,000 | 12,000 | 0.24% |
| 10,000,000 | 12,000 | 0.12% |
ตารางแสดงการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) ขั้นต่ำต่อปีที่ 12,000 บาท เทียบกับเงินลงทุนตั้งต้น
สอบถามข้อมูลกองทุนส่วนบุคคล TrendBaggers Private Fund กับพวกเราเพิ่มเติม
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หากท่านมีความสนใจและข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล TrendBaggers Private Fund ที่บริหารจัดการโดย บล. บียอนด์ จำกัด (มหาชน) อาทิเช่น รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนส่วนบุคคล, ผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน, ตัวอย่างรายงานประจำเดือนกองทุนในภาพรวม, หรือสนใจเปิดบัญชีลงทุน ท่านสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นด้านล่าง เพื่อให้ทางผู้แนะนำการลงทุนของเราได้ทำการติดต่อกลับไป ในการให้ข้อมูลและคำแนะนำปรึกษาโดยละเอียดเพิ่มเติมต่อไปครับ
📞 โทรติดต่อ: 02-207-8665 ตั้งแต่ 10.00-17.00 น.
หรือ
📝 กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนติดต่อกลับ