กองทุนส่วนบุคคลสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนในต่างประเทศ
60/40 Portfolio
บริการจัดพอร์ตการลงทุนแบบสถาบัน เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างแข็งแกร่ง สมดุล และทนทานต่อวิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยสูตรการลงทุนแม่แบบในหุ้นสหรัฐร้อยละ 60 ผสมตราสารหนี้สหรัฐร้อยละ 40
- จัดพอร์ตด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่แข็งแกร่ง สมดุล และทนทานต่อวิกฤติเศรษฐกิจในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
- ลงทุนผ่าน DR เพื่อยกเว้นภาษี Capital Gain Tax ในการลงทุนต่างประเทศ
- ปกป้องความเสี่ยงค่าเงินเฉพาะเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าเพื่อลดค่าใช้จ่าย
- ปรับพอร์ตอย่างเป็นระบบด้วย Smart Rebalancing Algorithm
- บริหารพอร์ตการลงทุน, จัดการภาษีผลกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศ และปกป้องความเสี่ยงค่าเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX)
-
SiamQuant ให้บริการแนะนำกองทุนส่วนบุคคล
ภายใต้ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
Last 10 Years CAGR: ~10%
Backtested Performance From 2016-2025
For Balance & Durable Performance
นโยบายและจุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล 60/40 Portfolio ที่บริหารจัดการโดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
ในปัจจุบันนี้ นักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) ความท้าทายในการสร้างผลตอบแทนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง (2) กำแพงภาษีผลกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศ (Capital Gain Tax) และ (3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้การลงทุนด้วยตนเองแบบดั้งเดิมกลายเป็นภาระที่ซับซ้อนและบั่นทอนผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับเวลาที่ต้องสูญเสียไป
เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดดังกล่าว กองทุนส่วนบุคคล 60/40 Portfolio ซึ่งบริหารจัดการโดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) จึงได้นำเอากลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์แบบ Global Strategic Asset Allocation (GSAA) ซึ่งมีความแข็งแกร่ง สมดุล และทนทานต่อวิกฤติเศรษฐกิจมายาวนานเกือบหนึ่งศตวรรษ ด้วยการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตราสารหนี้สหรัฐในสัดส่วนร้อยละ 60/40 มาใช้เป็นนโยบายในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน โดยจะทำการลงทุนผ่านตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR-Depositary Receipt) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีการลงทุนต่างประเทศ (Capital Gain Tax) และปรับพอร์ตตามความเหมาะสมด้วยระบบ Smart Rebalancing Algorithm พร้อมประยุกต์ใช้กลไกการปกป้องความเสี่ยงค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าแบบยืดหยุ่น Dynamic Currency Hedging ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (USD/THB Futures) เฉพาะเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อลดต้นทุนในการปกป้องความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ “บริการบริหารพอร์ตการลงทุนระดับสถาบันในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล” (Institutional-Grade Private Fund Solution) ที่ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และช่วยให้คุณรับผลตอบแทนจากตลาดโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ ไร้กังวลเรื่องภาษีและค่าเงิน พร้อมส่งมอบภาระการบริหารจัดการให้ระบบและผู้เชี่ยวชาญดูแล เพื่อคืนเวลาอันมีค่าให้กับเป้าหมายอื่นในชีวิตของคุณนั่นเอง
| ปัจจัย / ทางเลือก | 🏆 กองทุนส่วนบุคคล 60/40 Portfolio | ลงทุนต่างประเทศด้วยตนเอง | ลงทุนผ่าน DR | ลงทุนผ่านกองทุนรวม | ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลอื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|
| การบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพแบบครบวงจร | ✅ มี | ❌ ไม่มี | ❌ ไม่มี | ✅ มี | ✅ มี |
| ใช้กลยุทธ์จัดพอร์ตที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่ามีความแข็งแกร่ง สมดุล และทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในระยะยาว | ✅ มี | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ |
| ได้รับการยกเว้นภาษี Capital Gain Tax จากการลงทุนในต่างประเทศ | ✅ มี | ❌ ไม่มี | ✅ มี | ✅ มี | 🤔 อาจจะ |
| มีการปกป้องความเสี่ยงค่าเงินแบบยืดหยุ่น เฉพาะเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย | ✅ มี | ❌ ไม่มี | ❌ ไม่มี | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ |
| ปรับพอร์ตอย่างชาญฉลาดด้วยระบบ Smart Rebalancing Algorithm ที่มีความสม่ำเสมอในระยะยาว | ✅ มี | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ |
โดยที่กองทุนส่วนบุคคล 60/40 Portfolio นี้ มีระดับความเสี่ยงตามประเภทสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ 5 (กองทุนผสม) เนื่องจากเป็นกองทุนที่จัดพอร์ตการลงทุนด้วยการผสมตราสารการลงทุนที่เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ต่างๆเข้าด้วยกัน
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนตลาดเงินที่ ลงทุนเฉพาะใน ประเทศ | กองทุนตลาดเงินที่ ลงทุนในต่างประเทศ บางส่วน | กองทุนพันธบัตร รัฐบาล | กองทุนตราสารหนี้ | กองทุนผสม | กองทุนตราสารทุน | กองทุนหมวดอุตสาหกรรม | กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก |
นักลงทุนที่เหมาะกับกองทุนส่วนบุคคล 60/40 Portfolio
กองทุนส่วนบุคคล 60/40 Portfolio นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีความความเหมาะสมต่อเป้าหมายและคุณลักษณะของนักลงทุนดังต่อไปนี้
- นักลงทุนที่ต้องการจัดพอร์ตการลงทุนต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์ที่ทนทานต่อวิกฤติเศรษฐกิจในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
- นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ความสมดุล ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงในระยะยาว
- นักลงทุนที่ต้องการได้รับการยกเว้นภาษี Capital Gain Tax และต้องการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงิน
- นักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจและเชื่อมั่นในการลงทุนเชิงรับ ด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ
- นักลงทุนที่มีเงินเย็นมากกว่า 1 ล้านบาท และมีกรอบระยะเวลาการลงทุนมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
ต้นกำเนิดกลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุน 60/40 Portfolio ที่แข็งแกร่ง สมดุล และทนทานต่อวิกฤติเศรษฐกิจในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
กลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุนแบบ 60/40 Portfolio ด้วยหุ้นสหรัฐและตราสารหนี้สหรัฐนั้น ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนต้นตำรับที่เป็นมาตรฐานในการจัดพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่ง สมดุล และทนทาน เพื่อลดความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจและการถือครองหุ้นเพียงอย่างเดียวในระยะยาว ซึ่งถือกำเนิดขึ้นภายหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก และถูกนำมาปฎิบัติใช้ในการลงทุนมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน
โดยจากผลการวิจัยย้อนหลังในสกุลเงินดอลลาร์ด้วยฐานข้อมูลดัชนีผลตอบแทนของสินทรัพย์รายปี (US Asset Classes Yearly Return Data) ในช่วงเกือบ 100 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1928-2025 นั้น พบว่ากลยุทธ์ 60/40 Portfolio สามารถที่จะอยู่รอดผ่านวิกฤติเศรษฐกิจต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวได้เป็นอย่างดี โดยมีการเติบโตในอดีตถึงปัจจุบันที่ราว 2,500 เท่า หรือคิดเป็นผลตอบแทนทบต้นที่ราว 8.34% ต่อปี และมีด้วยอัตราการถดถอยของพอร์ตการลงทุนที่รุนแรงที่สุดหรือ Maximum Drawdown ที่ราว -40% โดยเกิดขึ้นในช่วง Great Depression ปี ค.ศ. 1931-1932 ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (WW2) ตามมาในปี ค.ศ. 1939
โดยที่กราฟด้านล่างนี้แสดงถึงผลตอบแทนสะสมและการถดถอยของพอร์ตการลงทุนจากกลยุทธ์ US 60/40 Portfolio ในช่วงระยะเวลาเกือบ 100 ปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ: ข้อมูลดัชนีผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์ (USD-Based Return) ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทางทฤษฎีของกลยุทธ์ในช่วงเกือบ 100 ปีที่ผ่านมา (สำหรับผลตอบแทนในช่วง 10 ปีล่าสุดที่ทดสอบวิจัยโดยได้รวมค่าธรรมเนียมและต้นทุนการซื้อขายเอาไว้โดยละเอียดจะอยู่ในข้อมูลส่วนถัดไป)
ผลการวิจัยทดสอบกลยุทธ์ 60/40 Portfolio พร้อมกลไกปกป้องความเสี่ยงค่าเงินแบบยืดหยุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016-2025
ข้อมูลต่อไปนี้คือผลการวิจัยทดสอบย้อนหลังด้วยความสมจริงและความเข้มงวดในระดับสูง ของการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ 60/40 Portfolio ซึ่งได้รวมเอาผลกระทบจากค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการต่างๆ ผลกระทบจากค่าเงินและกลไกการปกป้องความเสี่ยงค่าเงินเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016-2025 โดยมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
หมายเหตุ: ผลการทดสอบวิจัย/ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันหรือรับประกันถึงผลตอบแทนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการทดสอบเพิ่มเติม
| ข้อกำหนดในการวิจัย | SiamQuant | การวิจัยโดยทั่วไป |
|---|---|---|
| ต้นทุนการทำธุรกรรมการซื้อขายตราสาร DR | ||
| อัตรา DR Trade Commission | 0.25% ต่อครั้ง (ซื้อขาย 0.5%) | 0.1% ถึง 0.25% ต่อครั้ง |
| ต้นทุนค่า DR Trade Slippage | 0.5% ต่อเทรด (ซื้อขาย 1%) | 0.05% ถึง 0.2% ต่อครั้ง |
| ต้นทุนการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD Futures | ||
| อัตรา USD Futures Trade Commission | 0.25% ต่อครั้ง (ซื้อขาย 0.5%) หรือราวๆ 80 บาทต่อครั้ง |
30 ถึง 80 บาท ต่อสัญญาต่อครั้ง |
| ต้นทุนค่า USD Futures Trade Slippage | 0.5% (ซื้อขาย 1%) หรือราวๆ 15 ช่องราคาต่อครั้ง |
1 ถึง 2 ช่องหรือราวๆ 20 ถึง 40 บาท ต่อสัญญาต่อครั้ง |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ||
| ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ (Management Fee) | 1.07% ต่อปี รวม VAT | ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสินทรัพย์ (Custodian Fee) | 0.3% ต่อปี รวม VAT | ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน |
| กรณีลงทุนในต่างประเทศหรือได้รับผลกระทบจากค่าเงิน | ||
| ผลกระทบจากค่าเงิน USD/THB Currency Effect | รวมผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน USD/THB ในการทดสอบ | ไม่รวมผลกระทบชองอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน USD/THB โดยมักแสดงเป็นค่าเงิน USD |
| ผลกระทบจาก การทำ USD Currency Hedging | รวมผลกระทบจากการทำ Hedging และต้นทุนในการปกป้องความเสี่ยงและ Roll-over อย่างครบถ้วน | ไม่รวมผลกระทบจากการทำ Hedging หรือไม่รวมต้นทุนในการ Roll-over และต้นทุนอื่นๆ |
| กระบวนการทดสอบวิจัยทดสอบกลยุทธ์การลงทุน | ||
| การทดสอบวิจัยย้อนหลัง Backtesting | ทดสอบแบบ Out-of-Sample จาก Walk-Forward-Analysis (WFA) เพื่อลด Bias ในการวิจัย | ทดสอบจากการ Optimization ซึ่งกับข้อมูล In-Sample ซึ่งเสี่ยงต่อ Overfitting & Data Mining |
| การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงในอนาคต Monte Carlo Simuation | การทำ Monte Carlo Bootstrap โดยใช้ข้อมูล Out-of-Sample จาก Walk-Forward (WFA) | ประเมินจากผลการวิจัยย้อนหลังแบบ In-Sample Backtest ในเบื้องต้น |
| การแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลในการวิจัยทดสอบ | ||
| การแสดงผลทดสอบวิจัยย้อนหลัง Backtest Performance Report | แสดงผลการลงทุนย้อนหลังโดยละเอียด ที่คำนวณ ด้วยข้อมูลรายวัน (Daily Data) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงอย่างละเอียดชัดเจน | แสดงผลการลงทุนย้อนหลังเบื้องต้น ที่คำนวณ ด้วยข้อมูลรายเดือนหรือรายปี (Monthly) ซึ่งทำให้ไม่เห็นถึงความเสี่ยงที่แท้จริง |
| การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงในอนาคต Estimate Performance Report | แสดงผลการประเมินด้วยเทคนิคแบบ Monte-Carlo Bootstrap ในหลายมาตรวัดการลงทุน | ประเมินโดยอนุมาณจากผลการทดสอบย้อนหลังแบบ In-Sample Backtest เบื้องต้น |
| Performance Metrics | 60/40 Dynamic Hedged | 60/40 Unhedged (Benchmark) |
|---|---|---|
| Cumulative Return | 159.23% | 127.74% |
| Ann. Return (CAGR) | 10.00% | 8.58% |
| Ann. Std. (Volatility) | 10.85% | 11.22% |
| Maximum Drawdown | -16.60% | -17.95% |
| Longest Drawdown (Months) | 13.44 | 20.5 |
| MAR (CAGR/Max.DD) | 0.6 | 0.48 |
| Modified Sharpe | 0.93 | 0.79 |
| Modified Sortino | 1.31 | 1.09 |
| Correlation with Unhedged | 0.91 | 1 |
| Rolling 1Y %Positive | 92.31% | 83.79% |
| Rolling 3Y %Positive | 100.00% | 100.00% |
| Rolling 5Y %Positive | 100.00% | 100.00% |
ผลลัพธ์จากการจำลองสถานการณ์การลงทุนในระยะยาว ของกองทุนส่วนบุคคล 60/40 Portfolio
เนื่องจาก “ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต” เพื่อลดความกังวลต่อความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น เราจึงได้นำข้อมูลจากการทดสอบเชิงปริมาณอย่างเข้มงวดในระดับสูง มาใช้ในการจำลองทางสถิติเพื่อแสดงถึงโอกาสและความเป็นไปได้ของผลลัพธ์การลงทุน ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation ภายในกรอบระยะเวลาการลงทุน 10 ปี เพื่อประเมินถึงผลลัพธ์การลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแบบครอบคลุมทั้งในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและดีที่สุด (Worst & Best Case Scenario) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงผลลัพธ์จากการจำลองสถานการณ์ทางสถิติ (Simulation) เพื่อแสดงโอกาสและความเป็นไปได้เท่านั้น มิใช่การการันตีผลตอบแทนในอนาคตแต่อย่างใด การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
ผลตอบแทนทบต้นต่อปี (CAGR)
6% to 14%
การถดถอยสูงสุดของพอร์ตการลงทุน (Max. Drawdown)
-10% to -26%
การถดถอยที่ยาวนานที่สุดของพอร์ต (Longest Drawdown)
1 to 3 Years
ดูรายละเอียดผลตอบแทนและความเสี่ยงคาดหวังจากการจำลอง Monte Carlo Bootstrapping Analysis เพิ่มเติม
| 10 Years Expected Perf. |
CAGR (%) | Max. Drawdown (%) | Longest DD (Months) | Sharpe Ratio (Rf =3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/40 DH | Unhedged | 60/40 DH | Unhedged | 60/40 DH | Unhedged | 60/40 DH | Unhedged | |
| Good Case (5th Percentile) | 13.72 | 12.38 | -9.53 | -12.76 | 12 | 15 | 1.131 | 0.947 |
| Medium Case (50 Percentile) |
9.70 | 7.42 | -20.83 | -26.48 | 19 | 28 | 0.652 | 0.406 |
| Bad Case (95 Percentile) |
5.64 | 2.58 | -25.84 | -33.58 | 38 | 54 | 0.219 | -0.072 |
สถิติผลตอบแทนจากผลการจำลองการลงทุนในระยะเวลา 10 ปีของกลยุทธ์ 60/40 with Dynamic Hedging เปรียบเทียบกับการจัดพอร์ตโฟลิโอ 60/40 Portfolio ด้วยกองทุน ETF แบบ Fully Hedged ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping
| CAGR Percentile Confidence Level | 3 Yrs Expect CAGR | 5 Yrs Expect CAGR | 10 Yrs Expect CAGR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/40 DH | Unhedged | 60/40 DH | Unhedged | 60/40 DH | Unhedged | |
| 1% | 19.55 | 20.21 | 17.86 | 17.37 | 15.39 | 14.4 |
| 5% (Good) | 16.81 | 16.4 | 15.43 | 14.53 | 13.72 | 12.38 |
| 10% | 15.29 | 14.35 | 14.20 | 12.92 | 12.84 | 11.27 |
| 25% | 12.62 | 10.97 | 12.09 | 10.44 | 11.34 | 9.38 |
| 50% (Medium) | 9.52 | 7.25 | 9.74 | 7.45 | 9.70 | 7.42 |
| 75% | 6.31 | 3.56 | 7.36 | 4.7 | 8.00 | 5.44 |
| 90% | 3.59 | 0.52 | 5.27 | 2.12 | 6.47 | 3.66 |
| 95% (Worst) | 2.20 | -1.33 | 4.02 | 0.62 | 5.64 | 2.58 |
| 99% | -0.61 | -4.88 | 1.56 | -2.29 | 3.83 | 0.65 |
ภาพและตารางสถิติความน่าจะเป็นของผลตอบแทนทบต้นหรือ CAGR ของกลยุทธ์ 60/40 Dynamic Hedging เปรียบเทียบกับการจัดพอร์ตโฟลิโอ 60/40 Portfolio ด้วยกองทุน ETF แบบ UnHedged ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation
| Max.DD Percentile Confidence Level | 3 Yrs Expect MaxDD | 5 Yrs Expect MaxDD | 10 Yrs Expect MaxDD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/40 DH | Unhedged | 60/40 DH | Unhedged | 60/40 DH | Unhedged | |
| 1% | -3.01 | -3.78 | -4.56 | -6.22 | -7.70 | -10.07 |
| 5% (Good) | -4.04 | -5.14 | -6.19 | -7.6 | -9.53 | -12.76 |
| 10% | -4.76 | -6.52 | -6.58 | -8.56 | -10.45 | -14.05 |
| 25% | -6.34 | -8.22 | -8.38 | -10.73 | -12.86 | -16.84 |
| 50% (Medium) | -8.20 | -10.59 | -10.40 | -13.92 | -15.71 | -20.83 |
| 75% | -10.75 | -14.2 | -13.55 | -17.9 | -19.36 | -25.43 |
| 90% | -13.71 | -18.16 | -16.99 | -22.14 | -23.41 | -30.45 |
| 95% (Worst) | -15.67 | -20.86 | -18.94 | -24.83 | -25.84 | -33.58 |
| 99% | -20.01 | -26.36 | -23.41 | -30.12 | -30.89 | -40.26 |
ภาพและตารางสถิติความน่าจะเป็นของอัตราการถดถอยสูงสุดของพอร์ตการลงทุนหรือ Max.DD ของกลยุทธ์ 60/40 Dynamic Hedging เปรียบเทียบกับการจัดพอร์ตโฟลิโอ 60/40 Portfolio ด้วยกองทุน ETF แบบ UnHedged ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation
| Longest.DD Percentile Confidence Level | 3 Yrs Expect LDD | 5 Yrs Expect LDD | 10 Yrs Expect LDD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/40 DH | Unhedged | 60/40 DH | Unhedged | 60/40 DH | Unhedged | |
| 1% | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 5% (Good) | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| 10% | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 |
| 25% | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 21 |
| 50% (Medium) | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 28 |
| 75% | 13 | 16 | 17 | 23 | 25 | 38 |
| 90% | 18 | 22 | 23 | 30 | 33 | 47 |
| 95% (Worst) | 21 | 26 | 27 | 36 | 38 | 54 |
| 99% | 28 | 34 | 39 | 50 | 52 | 72 |
ภาพและตารางสถิติความน่าจะเป็นของระยะเวลาในการถดถอยที่ยาวนานที่สุดของพอร์ตการลงทุนหรือ Longest DD (Recovery Time) ของกลยุทธ์ 60/40 Dynamic Hedging เปรียบเทียบกับการจัดพอร์ตโฟลิโอ 60/40 Portfolio ด้วยกองทุน ETF แบบ UnHedged ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation
| Sharpe Ratio Percentile Confidence Level | 3 Yrs Expect Sharpe | 5 Yrs Expect Sharpe | 10 Yrs Expect Sharpe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/40 DH | Unhedged | 60/40 DH | Unhedged | 60/40 DH | Unhedged | |
| 1% | 2.119 | 2.002 | 1.7 | 1.552 | 1.361 | 1.2 |
| 5% (Good) | 1.601 | 1.484 | 1.357 | 1.188 | 1.131 | 0.947 |
| 10% | 1.371 | 1.207 | 1.187 | 1.002 | 1.021 | 0.813 |
| 25% | 1.024 | 0.814 | 0.927 | 0.701 | 0.841 | 0.616 |
| 50% (Medium) | 0.671 | 0.411 | 0.655 | 0.403 | 0.652 | 0.406 |
| 75% | 0.336 | 0.053 | 0.39 | 0.123 | 0.467 | 0.207 |
| 90% | 0.05 | -0.254 | 0.163 | -0.12 | 0.308 | 0.03 |
| 95% (Worst) | -0.119 | -0.433 | 0.029 | -0.262 | 0.219 | -0.072 |
| 99% | -0.425 | -0.765 | -0.195 | -0.526 | 0.055 | -0.251 |
ภาพและตารางสถิติความน่าจะเป็นของค่าผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนวัดด้วย Sharpe Ratio ของกลยุทธ์ 60/40 Dynamic Hedging เปรียบเทียบกับการจัดพอร์ตโฟลิโอ 60/40 Portfolio ด้วยกองทุน ETF แบบ UnHedged ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล 60/40 Portfolio ที่บริหารจัดการโดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
เกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล 60/40 Portfolio
บริหารจัดการโดย: บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (Krungthai XSpring)
ประเภทกลยุทธ์: กลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุนเชิงรับแบบ 60/40 Portfolio
นโยบายการบริหารค่าเงิน: บริหารจัดการแบบยืดหยุ่นด้วยกลไก Dynamic Currency Heding Algorithm
นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่จ่าย
เงินลงทุนเริ่มต้น: 1 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End): ร้อยละ 1% เมื่อเริ่มต้นการลงทุน
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (Management Fee): ยกเว้นไม่เก็บในปีแรก และเก็บในปีถัดไปที่ร้อยละ 1%
ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งผลกำไร (Profit Sharing Fee): ไม่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการดูแลทรัพย์สิน (Custodian Fee): 7,200 บาทต่อปี โดยธนาคารกรุงไทย
การเพิ่มทุนขั้นต่ำ: 100,000 บาท
รายละเอียดค่าธรรมเนียมทรัพย์สินต่อเงินลงทุนตั้งต้น
| Initial AUM | Minimum Yearly Custodian | Custodian / Initial AUM |
|---|---|---|
| 1,000,000.00 | 7,200 | 0.72% |
| 2,000,000.00 | 7,200 | 0.36% |
| 3,000,000.00 | 7,200 | 0.24% |
| 4,000,000.00 | 7,200 | 0.18% |
| 5,000,000.00 | 7,200 | 0.14% |
| 10,000,000.00 | 7,200 | 0.07% |
ตารางแสดงการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) ขั้นต่ำต่อปีที่ 7,200 บาท เทียบกับเงินลงทุนตั้งต้น
สอบถามข้อมูลกองทุนส่วนบุคคล 60/40 Portfolio กับพวกเราเพิ่มเติม
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หากท่านมีความสนใจและข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล 60/40 Portfolio ที่บริหารจัดการโดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด อาทิเช่น รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนส่วนบุคคล, ผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน, ตัวอย่างรายงานประจำเดือนกองทุนในภาพรวม, หรือสนใจเปิดบัญชีลงทุน ท่านสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นด้านล่าง เพื่อให้ทางผู้แนะนำการลงทุนของเราได้ทำการติดต่อกลับไป ในการให้ข้อมูลและคำแนะนำปรึกษาโดยละเอียดเพิ่มเติมต่อไปครับ
📞 โทรติดต่อ: 02-207-8665 ตั้งแต่ 10.00-17.00 น.
หรือ
📝 กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนติดต่อกลับ